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五、 案例分析
考试要求：要求考生在掌握以上资产负债管理的基本原理的基础上，通过对一个资产负债管理案例的学习，了解具体的资产负债管理实践活动的主要内容，并全面的理解资产负债管理相关原则和方法的具体应用。 考试内容：
阅读材料：
5.1 SOA Course 8 Investments Case Study "LifeCo" by Gilbert, Kolitsko, Lemay, Macklem, Tilley and Drzal, 8V-13-01
六、资产负债管理在中国的应用
根据寿险业务的特殊性及中国寿险业的现实状况，这部分考虑中国寿险业资产负债管理的可能模式和相应的数量模型，以及该模式下资产负债管理体系的构建及模式运作的基础、技术和实践。同时这部分要求考生了解中国寿险业资产负债管理的发展趋势以及中国寿险业所必须进行的变革和应该作好的准备。
6．1 中国寿险业资产负债管理模式分析
6．2 中国寿险业资产负债管理模式运行分析
6．3 中国寿险业资产负债管理发展趋势分析
阅读材料：
6.1 李秀芳 中国寿险业资产负债，中国社会科学出版社 2002.11, 第四章至第六章
七、其它参考资料
以下所列为该课程的阅读参考资料，并不在考试要求的材料范围内，但是对考生准备考试有一定帮助。
7.1 北美精算协会（Society of Actuaries）资产负债管理工作小组（ALM Task Force）在其网页上发布的各类文件
7.2 J.A. Attwood and C.R. Ohman, "Segmentation of insurance company general accounts," TSA XXXV (1983)
7.3 J.A. Tilley, "The matching of assets and liabilities," TSA XXXII (1980)
7.4 S. Feldblum, 1989 "Asset-Liability Matching for Property/Casualty Insurers," pp. 117-154 in Valuation Issues, Casualty Actuarial Society Discussion Paper Program.
7.5 "Dynamic financial models of property-casualty insurers" by the Dynamic financial Analysis Committee of the Casualty Actuarial Society, January 2000 (SOA 6F-403-01)
7.6 Dynamic Financial Condition Analysis Handbook: Chapter 1 "Update" January 1997, and Appendix A (SOA 6F-400-00)
7.7 Lawrence Galitz, Financial Engineering: Tools and Techniques to Manage Financial Risk, Pitman Publishing (Revised Edition 1995)
7.8 Anthony Saunders, "Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms", John Wiley & Sons 1999
7.9 Hodes, Douglas M., Tony Neghaiwi, J. David Cummins, Richard Phillips, and Sholom Feldblum, "The Financial Modeling of Property-Casualty Insurance Companies," Casualty Actuarial Society Forum (Spring 1996), pp. 3-88
参考书目：
为方便考生学习，中国保险行业协会精算工作委员会组织编制了《资产负债管理》及相关学习资料，请与精算工作委员会预订。
017团体寿险
考试时间:4小时
考试形式:主观问答题
参考书目1 - 《团体保险基础》
为便于考生学习，我委托钟煦和先生主编了《团体保险基础》及相关学习资料，此书为中国精算师资格考试高级课程指定学习教材。
考试内容和要求：
1. 团险的重要性、市场参与者
2. 团险选择的一般法则
a. 团险基本原理
b. 与个险的比较
3. 团险利益设计
a. 社会与法制结构
b. 团体计划的种类
c. 风险责任范围
d. 控制团体承保风险的方法
e. 总保单
4. 市场营销问题
a. 市场营销的一般要素
b. 分销渠道与酬金
5. 费率厘定
a. 保费基础
b. 费率因子
c. 历史经验数据与信度
d. 定价方法的实例
6. 核保
a. 计划的核保
b. 成员的核保
7. 财务控制
a. 准备金提取
b. 经验返还或盈利分红
c. 管理
8. 再保险
a. 再保的需求
b. 设定合适的留存限额
c. 再保险方式
d.
参考书目2 - 《团体保险》（第三版）
以下考试参考内容的详细资料，请详见由南开大学出版社出版的《团体保险》(第三版),此书主要阐述团体保险原理及美国和加拿大的团体保险实践。William F. Bluhm等著，傅安平、祺月华等译。
考试内容和要求：
第一章 团体保险概述
第三章 销售和市场营销概述
第五章 团体人寿保险给付
第六章 团体残疾收入给付
第十四章 大型团体承保
第十五章 小型团体承保
第十六章 多重选择环境中的管理选择
第十七章 理赔管理
第十八章 健康风险调整因子
第十九章 寿险给付的理赔成本估计
第二十章 基本医疗赔付成本估计
第二十一章 管理医疗队健康成本的影响
第二十二章 残疾给付理赔成本估计
第二十三章 计算毛保费和醵出率
第二十四章 经验费率厘定和融资方法
第三十章 理赔准备金
第三十二章 战略管理
第三十六章 产品开发过程
第三十七章 组织结构
第三十八章 计划和控制