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期货市场基础计算题出题考点
第一考试网整理了期货市场基础计算题出题考点
(一)第四章
考察重点：
1、教材介绍的13 个主要期货合约的交易单位、涨跌幅及保证金比率。这两项在计算题中经常涉及到，试题中很可能不直接告知这些内容，因此必须记住。
2、涨跌幅的计算。
请记住以下表格内容：
序号
上市
交易所
交易品种
交易单位
最小变
动价位
涨跌
幅度
保证金
比率
1
郑
州
强筋小麦
10吨/手
1元/吨
±3%
5%
硬冬白小麦
±3%
2
棉花1号
5吨/手
5元/吨
±4%
5%
3
白糖
10吨/手
1元/吨
±4%
6%
4
PTA
5吨/手
2元/吨
±4%
6%
5
大
连
黄大豆1号
10吨/手
1元/吨
±4%
5%
黄大豆2号
6
豆粕
10吨/手
1元/吨
±4%
5%
7
豆油
10吨/手
2元/吨
±4%
5%
8
玉米
10吨/手
1元/吨
±4%
5%
9
上
海
铜
5吨/手
10元/吨
±4%
5%
10
铝
5吨/手
10元/吨
±4%
5%
11
锌
5吨/手
5元/吨
±4%
5%
12
天然橡胶
5吨/手
5元/吨
±4%
5%
13
燃料油
10吨/手
1元/吨
±5%
8%
(二)第五章
考察重点：
1、当日盈亏、平仓盈亏、持仓盈亏。
2. 交易保证金。
3、期转现交易。
(三)第六章
考察重点：套期保值是考试重点的重点，这是大家必须完全掌握的内容。在第九章金融期货中也有大量的习题涉及套期保值，因此掌握套期保值的计算方法，是能过考试的关键之所在。
套期保值的计算：
1、掌握教材图，知道什么是基差走强，什么样是走弱。记住：凡是向上的箭头表明基差是走强，向下的箭头表明基差是走弱。
2、根据教材表，明白套期保值的效果和基差变化的关系：基差不变→完全保护，不赔不赚;强卖赢利(即在基差走强、卖出套期保值的情形下，会有赢利;其他情形以此为标准类推);弱买赢利。记住：教材中基差变化与套期保值的关系表。
(四)第八章
考察重点：
1、价差的扩大与缩小。
2、套利交易的盈亏计算。
3、损益平衡点计算。
(五)第九章
1、MACD 的计算。
2、WMS 的计算。
(六)第十章
考察重点：
1、贝塔值的计算;利率计算。
2、金融期货的套期保值、投机、套利交易。
3、利率期货基本点的合约价值。
(1)现值、终值计算。
(2)名义利率、实际利率计算。
(3)短期存款凭证及短期国债的价格与收益率。
(4)中长期国债期货的报价计算。
4、无套利区间的计算。
5、期货的理论价值。
(七)第十一章
考察重点：
1、内涵价值与时间价值计算。
2、权利金的计算。